2024年9月20日至22日由中国金融工程学年会和重庆理工大学联合主办、重庆理工大学经济金融学院承办的“第二十三届（2024年）中国金融工程学年会”在重庆丽笙世嘉酒店（重庆市南岸区南滨路22号）举行。年会围绕“金融创新与新质生产力”的主题开展深入交流，来自中国人民大学、北京航空航天大学、南开大学、天津大学、复旦大学、重庆市社会科学联合会、重庆市委金融委员会办公室等百余所高校、研究机构、业界、政府的350余位专家学者参会。我院2021级博士研究生王瑾喆与朱一峰副教授合作的论文《A Comparison of Factor Models in China》经过评审被会议录用，王瑾喆同学受邀在会上进行学术报告。

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9月21日下午，王瑾喆同学在平行论坛一上进行了论文汇报。在资产定价领域，学者提出了大量股票收益横截面异象，并基于此开发了众多资产定价因子模型。寻找最优资产定价因子模型成为了重要的研究议题：在市场实践中，了解最优模型有助于股票估值、风险管理及基金表现评估；在学术研究中，则需要验证所提出模型的解释能力。然而，采用不同的检验方法、不同的测试资产组合以及面对多重检验问题，往往会导致结果不一致。为了解决这些问题，